Estratégia na negociação de futuros

Futuros Fundamentos: Estratégias.

Os comerciantes de futuros tentam prever qual será o valor de um índice ou mercadoria subjacente em algum momento no futuro. Os especuladores no mercado de futuros podem usar diferentes estratégias para aproveitar os preços crescentes e em declínio. Os mais básicos são conhecidos como longos, ficam curtos e se espalham.

Negociações Longas e Curtas.

As negociações podem ser inseridas em duas direções diferentes, dependendo de onde você espera que o mercado vá.

Os negócios longos são o método clássico de compra com a intenção de lucrar com um mercado crescente. Mesmo que as perdas possam ser substanciais, elas são consideradas limitadas porque o preço só pode ser tão baixo quanto $ 0 se o comércio se mover contra você.

Os negócios curtos, por outro lado, são inseridos com a intenção de lucrar com um mercado em queda. Uma vez que o preço atinja o seu nível alvo, você recompõe as ações (comprar para cobrir) para substituir o que você emprestou ao seu corretor. A negociação de posições curtas é uma parte importante da negociação ativa, pois permite que você aproveite ambos os mercados em ascensão e queda - mas é preciso muito cuidado.

Ao contrário dos negócios longos, onde as perdas são consideradas limitadas porque o preço não pode ir abaixo de US $ 0, os negócios curtos têm potencial para perdas ilimitadas. Isso ocorre porque um curto comércio perde valor à medida que o mercado aumenta, e como o preço pode teoricamente continuar aumentando indefinidamente, as perdas podem ser ilimitadas e desastrosas. Você pode gerenciar esse risco sempre negociando com uma ordem protetora de parada-perda - uma linha na areia além da qual você não arrisca mais dinheiro. (Para mais informações, consulte a Ordem Stop-Loss: Certifique-se de usá-lo.)

Se você vai longo ou curto, você deve ter um saldo suficientemente grande em sua conta de negociação para atender ao requisito de margem inicial para o contrato específico.

Spread Trading.

Ir longo ou curto envolve a compra ou venda de um contrato agora para tirar proveito de preços em ascensão ou em queda no futuro. A propagação da negociação é outra estratégia comum utilizada pelos comerciantes de futuros.

A propagação da negociação combina uma posição longa e curta inserida ao mesmo tempo em contratos de futuros relacionados. A idéia por trás da estratégia é lucrar com a diferença de preço entre os dois contratos e, ao mesmo tempo, proteger o risco. Por exemplo, suponha que você coloque uma propagação em ouro. Se os preços do ouro aumentar, o ganho na posição longa compensará a perda no curto - e o reverso aconteceria se os preços do ouro caíssem. Essencialmente, você assume o risco da diferença entre os dois contratos em vez do risco de um único contrato de futuros. Em geral, a negociação de spread é considerada menos arriscada do que assumir uma posição de futuro definitiva.

Existem vários tipos diferentes de spreads, incluindo:

Calendar Spreads. Isso envolve simultaneamente a compra e venda de dois contratos do mesmo tipo e preço, mas com diferentes datas de entrega. Esses spreads são populares nos mercados de grãos devido à sazonalidade do plantio e da colheita. Por exemplo, você poderia vender o contrato de julho para o milho e, ao mesmo tempo, comprar o contrato de dezembro.

Intermarket Spreads. Com este tipo de spread, você compra e vende contratos diferentes, mas frequentemente relacionados, geralmente com o mesmo mês de vencimento. Você poderia trocar um spread intermercado, por exemplo, comprando simultaneamente trigo de inverno vermelho duro e vendendo trigo de inverno vermelho macio (ou vice-versa, dependendo das condições do mercado). Estes também são chamados de spreads inter-commodities.

Inter-Exchange Spreads. Este é qualquer tipo de spread em que cada posição é criada em uma troca de futuros diferente. Por exemplo, você pode comprar um contrato no CBOT e vender um na NYMEX.

Estratégias de negociação.

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Opções sobre futuros classificam-se entre as nossas ferramentas de gerenciamento de riscos mais versáteis e oferecemos-lhes a maioria dos nossos produtos. Se você troca opções para fins de hedge ou especulação, você pode limitar seu risco ao valor que você pagou pela opção enquanto mantém sua exposição a movimentos de preços benéficos.

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Merrillville, IN 46410.

Aumento de preço esperado.

Alguém que espera que o preço de uma determinada mercadoria aumente em um determinado período de tempo pode procurar lucrar com a compra de contratos de futuros. Se correto na previsão da direção e do tempo da mudança de preço, o contrato de futuros pode ser vendido mais tarde pelo preço mais alto, obtendo assim um lucro.1 Se o preço declinar em vez de aumentar, o comércio resultará em uma perda. Devido à alavancagem, as perdas e os ganhos podem ser maiores do que o depósito de margem inicial.

Preço por valor de 1.000.

contrato barril barril.

contrato de futuros de petróleo.

contrato de futuros do petróleo ______ ________.

Suponha, em vez disso, que, em vez de aumentar para US $ 16 por barril, o preço do petróleo de julho em abril diminuiu para US $ 14 e, para evitar a possibilidade de perda adicional, você optar por vender o contrato a esse preço. No contrato de 1.000 barris, sua perda chegaria a US $ 1.000 mais os custos de transação.

Preço por valor de 1.000.

contrato barril barril.

contrato de futuros de petróleo.

contrato de futuros de petróleo _______ _________.

Diminuição esperada do preço.

do mesmo jeito.

em 1200. Cada mudança de ponto no índice resulta em um lucro ou perda de US $ 250 por contrato. Um declínio de 100 pontos até novembro geraria um lucro, antes dos custos de transação, de US $ 25.000 em cerca de três meses. Um ganho dessa magnitude em menos.

que uma mudança de 10% no nível do índice é uma ilustração da alavancagem trabalhando para sua vantagem.

S & amp; P 500 Valor do Contrato.

Índice (Índice x $ 250)

contrato ______ ________.

S & amp; P 500 Valor do Contrato.

Índice (Índice x $ 250)

contrato ______ ________.

Embora a maioria das transações de futuros especulativos implique uma compra simples de contratos de futuros para lucrar com um aumento de preço esperado - ou uma venda igualmente simples para lucrar com uma redução de preço esperada - existem muitas outras estratégias possíveis. Os spreads são um exemplo.

meses, a diferença de preço entre os dois contratos deve ser maior que 5 ¢. Para lucrar se você estiver certo, você poderia vender o contrato de futuros de março (o contrato de menor preço) e comprar o contrato de futuros de maio (o contrato de preço mais alto).

Suponha que o tempo e os eventos provem que você está certo e que, em fevereiro, o preço de futuros de março subiu para US $ 3,60 e o preço de futuros de maio é de US $ 3,75, uma diferença de 15 ¢. Ao liquidar ambos os contratos neste momento, você pode perceber um ganho líquido de 10 ¢ no alqueire. Uma vez que cada contrato é de 5.000 bushels, o ganho líquido é de US $ 500.

Novembro Venda trigo de março Compre a propagação de trigo de maio.

@ $ 3.50 bushel @ $ 3.55 bushel 5 ¢

$ .10 perda $ .20 ganho.

Ganhe US $ 500 em 5.000 bushel.

ilustrado teria resultado em uma perda de US $ 500.

Estes estão além do escopo de um livreto introdutório e devem ser considerados apenas por alguém que entenda claramente a aritmética risco / recompensa envolvida.

O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O risco de perda existe no mercado de futuros e opções.

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A negociação de futuros e opções envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores.

O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros e o risco de perda existe na negociação de futuros.

Todas as taxas de negociação cotadas por lado. As taxas aplicáveis ​​cambiais, regulatórias e de corretagem aplicam-se às taxas apresentadas.

Estratégias básicas de negociação de futuros.

As estratégias de negociação mais frequentemente utilizadas nos mercados de futuros são bastante simples. Você compra se você acha que os preços estão subindo ou vendem se você acha que os preços estão indo para baixo. E, na negociação de futuros, a venda em primeiro lugar é tão fácil como a compra em primeiro lugar - as posições são tratadas igualmente de um ponto de vista regulatório.

As duas estratégias a seguir são apenas um ponto de partida. Para estratégias de negociação de futuros mais avançadas, solicite o guia "Introdução ao spread de negociação" do RJO Futures. Ou, aprenda algumas estratégias de negociação para opções de futuros com o Guia de Futuros do RJO "Introdução às Opções no Futures Trading".

Se você espera que o preço de um mercado de futuros seja mais alto no futuro do que hoje, você compraria um contrato de futuros ou "vai longo". Se você tem razão sobre a direção do mercado e o tempo e o preço realmente aumenta, você pode então venda o mesmo contrato de futuros para cobrar seu lucro (menos comissões e outras taxas).

No entanto, se você está errado sobre a direção do mercado ou seu tempo está desligado e os preços finalmente caem, então você terá uma perda quando você sair da posição. E, devido à alavancagem nos futuros, essa perda pode ser maior do que o depósito de margem inicial.

Aqui é um exemplo, usando as feijões de soja de julho de 2018 a US $ 13,00 por alquebre em janeiro de 2018. Em janeiro, você acha que os preços da soja provavelmente se irão ao verão, então você colocará $ 4,000 na margem inicial e comprará um contrato de futuros de soja de julho de 2018.

Quatro meses depois, os preços da soja arrecadaram US $ 1 por alqueire e você decide tirar seus lucros e fechar sua posição comprada, vendendo um contrato de futuros de soja de julho de 2018. Isso gera um lucro de US $ 5.000 (menos comissões e taxas *), ou retorno na margem inicial de 125%.

Exemplo: julho 2018 Soja Trading a US $ 13,00 por Bushel.

Claro, sempre existe a possibilidade de que os preços não se comportem como você espera. Se os preços da soja caíram $ 1 por alquef de janeiro a abril e você saiu da sua posição longa inicial em uma perda, você perderia sua margem inicial de US $ 4.000 mais $ 1.000 adicionais (mais comissões e taxas *).

Exemplo: Se os preços da soja caíram $ 1 por Bushel de janeiro a abril.

O conceito de vender algo que você não possui é muitas vezes um obstáculo para os comerciantes novos para os futuros. Mas é fácil de superar. Basta lembrar que um contrato de futuros simplesmente representa o compromisso de vender ou comprar um ativo em uma data futura. Então, quando você vende para iniciar uma posição, tudo o que você está comprometendo está vendendo a esse preço no futuro. Enquanto isso, você não precisa possuir a mercadoria subjacente ou o instrumento financeiro.

Vender um contrato de futuros como sua posição inicial é tão simples como comprar um contrato de futuros. Você acredita que o preço irá cair, então você vende. Se você já negociou ações, você ficará feliz em saber que nenhuma taxa de empréstimo ou empréstimo está envolvida com o curto prazo. Você simplesmente vende tão facilmente quanto você compra.

Se você está correto na direção do seu mercado e o tempo e os preços diminuem, então você pode lucrar com sua posição curta simplesmente comprando o mesmo contrato. No entanto, se o mercado se mover contra sua posição e reuniões, então você sofreria uma perda ao sair - e a perda poderia ser mais do que o que você colocou para fazer o comércio.

Por exemplo, você acredita em janeiro que os preços da soja irão cair no verão. Então, você colocou $ 4,000 na margem inicial para assumir uma posição curta em futuros de soja de julho. Em abril, o mercado caiu US $ 1 por alqueire, o que equivale a uma queda de US $ 5.000 no valor do contrato. Como você recortou o mercado quando o valor do contrato foi maior, você pode comprá-lo de volta ao preço mais baixo e fazer US $ 5.000 (menos comissões e taxas *).

No entanto, se os preços da soja rondarem US $ 1 de janeiro a abril, sua posição curta mostrará uma perda de US $ 5.000 (mais comissões e taxas *) se você comprar os futuros de julho para sair do cargo.

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um preço acordado.

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o contrato de futuros, dependendo do nível de preços e.

depósito de 50% do valor da garantia; o restante.

50% é considerado um empréstimo do corretor que cobra.

o preço está aumentando.

A empresa permanece solvente.

oferta / demanda e outros fatores econômicos ou físicos.

condições (por exemplo, clima) que podem afetar os valores.

Para futuros financeiros, aplica-se a mesma pesquisa de estoque.

fatores econômicos que podem afetar os valores.

e níveis de suporte / resistência; Isso gera compra / venda.

níveis de suporte / resistência; Isso gera sinais de compra / venda.

requer apenas um pequeno depósito percentual do total.

valor do contrato, um cliente pode perder mais dinheiro.

do que o depósito inicial.

o mesmo que um contrato de futuros.

Uma compra de ações sem margens requer um depósito de 100%.

e, portanto, representa a perda potencial total.

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