Estratégias de negociação do índice de volatilidade

Estratégia de negociação baseada no índice VIX.
O índice de medo mostra o caminho. A estratégia VIX Reversal foi desenvolvida pelo comerciante Dr. Thomas K. Carr. A estratégia é baseada no índice VIX, também chamado de índice de medo, distribuído pela Chicago Board of Trade (CBOT). O VIX é um indicador de volatilidade. Normalmente, quando o índice VIX aumenta (leia: quando a ansiedade aumenta), os mercados diminuem.
As vantagens da estratégia de Reversão VIX são.
Pode ser usado para o dia da comercialização. Baseia-se em uma fonte de informação neutra, o VIX. É adequado para o comércio de grandes ações voláteis cotadas nos mercados dos EUA. Foi desenhado por um comerciante famoso. Está integrado na plataforma. É de graça. Não é necessária nenhuma programação.
Dr. Thomas K. Carr usa sua estratégia para fins de comercialização em ações grandes e mais voláteis que estão incluídas nos índices de mercado Nasdaq, Dow Jones e S & P P. P. Ações como Apple, Google, Cisco têm um bom peso no índice relevante e tendem a se mover com o mercado. Em algumas ocasiões, eles podem até ser a fonte de um movimento de mercado.
STOCKS DE DADOS: McDONALD'S.
A estratégia de reversão VIX é uma das muitas estratégias de negociação gratuitas integradas na plataforma de negociação completa NanoTrader. As estratégias podem ser negociadas manualmente ou (semi-) automaticamente. A programação não é necessária.
Este exemplo mostra um dia de negociação no McDonald's. Há um total de 5 sinais: 2 sinais de compra e 3 sinais de venda curta. A estratégia é sempre longa ou curta, ou seja, uma posição curta é fechada abrindo uma posição longa e vice-versa. A posição final curta é fechada automaticamente pela plataforma imediatamente antes do fechamento do mercado. A segunda janela mostra o VIX. A terceira janela mostra o sinal de Carr com base no VIX. A quarta janela mostra a curva do patrimônio do comerciante. Os três primeiros negócios fazem uma perda, mas a perda é melhorada pelo 4º e 5º sinal de negociação. No final do dia, o resultado é positivo.
A porcentagem de negócios rentáveis ​​para a estratégia de Reversão VIX difere de estoque para estoque, mas tende a situar-se na faixa de 40% -50%. Há, portanto, em média mais negócios perdidos do que ganhar negócios.
Este exemplo mostra o resultado para a Microsoft ao longo de um período de 1 mês.
Este exemplo mostra o resultado para a Apple ao longo de um período de 1 mês.
Este exemplo mostra o resultado para o Google ao longo de um período de 1 mês.
Este exemplo mostra o resultado para a Cisco durante um período de 1 mês.
Este exemplo mostra o resultado do McDonald's ao longo de um período de 1 mês.
Este exemplo mostra o resultado para a Amazon ao longo de um período de 1 mês.
TESTANDO A ESTRATÉGIA - A OPINIÃO DO COMERCIANTE.
Um comerciante experiente que analisou a estratégia Vix Reversal escreve:
A estratégia de negociação da VIX Reversal de Thomas K. Carr é convincente. Esta estratégia de negociação é adequada para comerciantes que desejam trocar ações americanas. Para limitar as perdas, é aconselhável trocar duas ou três ações em paralelo. Uma vantagem adicional é que os comerciantes desenvolverão progressivamente seu instinto para o índice Nasdaq.
É inegavelmente assim que o VIX Reversal é um indicador confiável para negociar com sucesso ações americanas. Os principiantes não devem ser desencorajados pela troca de negócios lucrativos e lt; 50%. O que conta é o tamanho relativo dos negócios vencedores e dos negócios perdidos. De 3 a 5 ordens por dia por estoque também é relevante para manter a atenção para as encomendas, o que pode afetar o retorno da estratégia.
Os usuários da plataforma NanoTrader podem usar a estratégia conforme definido pelo Dr. Thomas K. Carr ou podem modificar a estratégia. Sem programação, é possível adicionar, por exemplo, diferentes pedidos de parada, alvos automatizados, filtros de tempo etc.
Demonstração da plataforma.
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Estratégias para trocar volatilidade efetivamente com VIX.
O Índice de Volatilidade do Mercado de Câmbio da Opções do Conselho de Chicago, mais conhecido como VIX, oferece aos comerciantes e investidores uma visão panorâmica dos níveis de ganância e medo do tempo real, ao mesmo tempo que fornece uma imagem instantânea das expectativas do mercado quanto à volatilidade nos próximos 30 dias de negociação. A CBOE introduziu a VIX em 1993, expandiu sua definição 10 anos depois e adicionou um contrato de futuros em 2004. (Para mais, leia: Os mercados financeiros: quando o medo e a ganância assumem).
Os títulos baseados em volatilidade introduzidos em 2009 e 2018 revelaram-se extremamente populares com a comunidade comercial, tanto para a cobertura quanto para as jogadas direcionais. Por sua vez, a compra e venda destes instrumentos teve um impacto significativo no funcionamento do índice original, que foi transformado de um atraso em um indicador líder.
Os comerciantes ativos devem manter sempre em tempo real o VIX em suas telas de mercado, comparando a tendência do indicador com a ação de preços nos contratos de futuros de índice mais populares. As relações de convergência-divergência entre esses instrumentos geram séries de expectativas que auxiliam no planejamento comercial e na gestão de riscos. (Para saber mais, veja: Leia Tendências de Mercado com Análise de Convergência-Divergência). Essas expectativas incluem:
Rising VIX + aumento de S & amp; P 500 e Nasdaq 100 futuros de índice = divergência de baixa que prevê o encolhimento do apetite de risco e alto risco de um downsidereversal. Rising VIX + queda S & amp; P 500 e Nasdaq 100 futuros de índice = convergência descendente que aumenta as chances de um dia de tendência à queda Falling VIX + queda S & amp; P 500 e Nasdaq 100 futuros de índice = divergência de alta que prevê crescente apetite de risco e alto potencial para uma reversão reversa. Falling VIX + aumento de S & amp; P 500 e Nasdaq 100 futuros de índice = convergência otimista que aumenta as chances de um dia de tendência ascendente. A ação divergente entre os futuros do índice S & amp; P 500 e Nasdaq 100 reduz a confiabilidade preditiva, muitas vezes produzindo whipsaws, confusão e condições limitadas.
O gráfico diário VIX parece mais um eletrocardiograma do que uma exibição de preços, gerando espinhas verticais que refletem períodos de alto estresse, induzidos por catalisadores econômicos, políticos ou ambientais. É melhor assistir a níveis absolutos ao tentar interpretar esses padrões irregulares, procurando por inversões ao redor grandes números redondos, como 20, 30 ou 40 e perto dos picos anteriores. Preste também atenção às interações entre o indicador e as EMAs de 50 e 200 dias, com os níveis atuando como suporte ou resistência. (Para leitura relacionada, veja: Momentum Trading With Discipline).
VIX se instala em tendência de movimento lento, mas previsível, entre os estressores periódicos, com os níveis de preços intensificando ou diminuindo lentamente ao longo do tempo. Você pode ver estas transições claramente em um gráfico VIX mensal exibindo o SMA de 20 meses sem preço. Observe como a média móvel alcançou cerca de 33 durante o mercado ostentoso de 2008-09, embora o indicador tenha aumentado até 90. Embora essas tendências de longo prazo não ajudem na preparação do comércio de curto prazo, eles são imensamente úteis nas estratégias de timing de mercado, especialmente em posições que duram pelo menos 6 a 12 meses. (Para saber mais, leia: Como usar uma média móvel para comprar estoques).
Os comerciantes de curto prazo podem reduzir os níveis de ruído VIX e melhorar a interpretação intradiária com um SMA de 10 bar colocado em cima do indicador de 15 minutos. Observe como a média móvel roda mais alto e mais baixo em um padrão de onda suave que reduz as chances de falsos sinais. É hora de reavaliar o posicionamento quando a média móvel muda de direção, pois prevê reversões, bem como a conclusão de balanços de preços em ambas as direções. A linha de preço também pode ser usada como mecanismo de gatilho quando cruza acima ou abaixo da média móvel.
Os futuros VIX oferecem a exposição mais pura aos altos e baixos do indicador, mas os derivativos de ações ganharam um forte seguimento com a multidão comercial de varejo nos últimos anos. Esses produtos negociados em bolsa (ETPs) utilizam cálculos complexos em camadas de vários meses de futuros VIX em expectativas de curto e médio prazo. Os principais fundos de volatilidade incluem:
S & amp; P 500 VIX Futuros de curto prazo ETN (VXX) S & amp; P 500 VIX Futuros de médio prazo ETN (VXZ) VIX Futuros de curto prazo ETF (VIXY) VIX Futuros de longo prazo ETF (VIXM)
A negociação desses valores mobiliários para lucros a curto prazo pode ser uma experiência frustrante porque eles contêm um viés estrutural que força uma constante restauração para os prêmios de futuros em decomposição. Este contango pode acabar com os lucros em mercados voláteis, fazendo com que a segurança dê uma forte subpercussão ao indicador subjacente. Como resultado, esses instrumentos são melhor utilizados em estratégias de longo prazo como ferramenta de hedge, ou em combinação com jogadas de opções de proteção. (Para mais informações sobre este tópico, consulte: 4 maneiras de negociar o VIX).
O indicador VIX criado na década de 1990 gerou uma ampla variedade de produtos derivados que permitem que comerciantes e investidores gerenciem riscos criados por condições de mercado estressantes.

A melhor estratégia VIX que encontrei .... Mas ainda não acredito.
Jay Kaeppel | 07 de maio de 2018 01:26 PM ET.
Para registro, o índice VIX mede a volatilidade implícita das opções no ticker S & amp; P 500. Em teoria, quando os investidores têm medo, oferecerão uma opção para se protegerem. Isso infla a quantidade de tempo premium incorporada no preço da opção e isso se reflete na forma de maior volatilidade implícita.
Quando os investidores se tornam complacentes, o tempo premium tende a diminuir e os níveis de volatilidade implícitos caem.
Se nada disso faz com que você tenha menos sentido, NÃO PARE DE LEITURA. Embora esta informação seja tecnicamente correta, não tem nada a ver com a estratégia que vou mostrar em um momento.
Apenas para ilustrar os pontos acima, a Figura 1 exibe o índice VIX na parte inferior e o S & amp; P 500 na parte superior. A coisa fundamental a notar é que quando o SPX cai duro, VIX quase invariavelmente & ldquo; spikes & rdquo; e vice versa.
Figura 1 & ndash; Índice SPX e VIX (Cortesia: AIQ TradingExpert)
Eventualmente, as pessoas de marketing decidiram criar contratos de futuros para rastrear o índice VIX e, em seguida, outras pessoas de marketing tiveram a brilhante idéia de criar um ETF que detinha contratos de futuros VIX e supostamente rastreie o Índice VIX e permita que as pessoas troquem a volatilidade. E assim aconteceu quando o ticker (ARCA: VXX) foi aberto para negociação.
E tudo correu bem. Até a primeira vez que o ETF teve que sair de um mês de contrato de futuros vencidos e em outro. Você vê que há isso que alguém (claramente não uma pessoa de marketing) decidiu chamar & ldquo; contango & rdquo ;. Mas, em poucas palavras, os contratos de futuros futuros são negociados a um preço mais alto do que o contrato de futuros de prazo mais próximo e o ETF & ldquo; rolling & rdquo; de um para o outro tem que pagar para entrar no próximo contrato de futuros.
Uma analogia simples para ajudá-lo a entender o efeito de contango em um ETF que negocia contratos de futuros:
* & ldquo; Contango & rdquo; é assinalar VXX como & ldquo; Iceberg & rdquo; é o Titanic.
Para ilustrar este ponto, a Figura 2 mostra o próprio Índice VIX em cima e o ticker VXX na parte inferior.
Figura 2 & ndash; Índice VIX e ticker VXX (Cortesia: AIQ TradingExpert)
Depois de todo mundo empilhado em sua grande coisa nova (VXX / Titanic) alguma outra pessoa de marketing percebeu que as pessoas que estão dispostas a trocar & ldquo; volatilidade & rdquo; são, bem, tipo de volátil por natureza. Então, em algum momento, eles iriam querer jogar o outro lado do mercado, então um & ldquo; Inverse & rdquo; A ETF da volatilidade foi criada. Este é o ticker VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ligado ao SP 500 VIX Short Fut Exp 4 de dezembro de 2030 (NASDAQ: XIV) e é projetado para trocar inversamente pelo Índice VIX. A Figura 3 exibe o ticker VXX na parte superior e o ticker XIV na parte inferior.
Figura 3 & ndash; Ticker VXX e ticker XIV (Cortesia: AIQ TradingExpert)
Antes de passar pelos detalhes, note que não troco essa estratégia em particular e não estou recomendando que você também faça. Mas a conclusão é que os resultados são tão atraentes que:
1) Certamente, merece pelo menos alguma consideração dos comerciantes que estão bem com esse tipo de comércio.
2) Ainda me deixa murmurando coisas como & ldquo, parece muito bom para ser verdadeiro & rdquo; e & ldquo; o que a captura? & rdquo;
Muitos comerciantes vão comprar o VXX se acharem que a volatilidade está a ponto de se mover mais alto e vai comprar o XIV se acharem que a volatilidade está a ponto de se mover para baixo. O que faz sentido. Mas esses comerciantes aparentemente não entenderam o iceberg / contango.
Então, apenas por diversão, considere esta estratégia:
1) Venda curto tanto o ticker VXX quanto o ticker XIV.
2) Reequilibrando no final de cada ano, de modo que 50% da carteira é VXX curta e 50% é XIV curto.
3) Mantenha essas posições até que você tenha dinheiro suficiente para se aposentar.
OK, o Passo # 1 envolve que seu corretor encontre as ações suficientes de ambos os ETFs para vender curto e exige que você estabeleça e mantenha os requisitos de margem que seu corretor, um, exige para manter essas posições.
O Passo # 2 é apenas uma boa prática empresarial, de modo que nenhuma das duas posições aguarda muito.
O Passo # 3 é a parte em que eu começo a murmurar e ldquo; parece muito bom para ser verdadeiro & rdquo; e & ldquo; o que a captura? & rdquo;
Lembrando que este é um exercício hipotético, os resultados apresentados na Figura 4 exibem os resultados de curto prazo de US $ 5 mil em VXX e VIX em 30/11/2018 (quando o ticker XIV começou a operar).
Figura 4 & ndash; Crescimento de US $ 10.000 curtos VXX e XIV (reequilíbrio anual); 10/11/30 até 5/6/15.
Ok, então você começa minha deriva sobre o & ldquo; olhando para o bem para ser verdade & rdquo ;, certo?
Repetindo agora: eu não participei pessoalmente dessa posição, nem estou exortando ou mesmo recomendando que você faça.
Mas algo sobre isso é interessante, não?
Escrito por: Jay Kaeppel.
Últimos Comentários.
Oi Jay, tentei replicar sua estratégia, mas o resultado foi muito diferente. Eu acho que a maneira como você calcula os retornos é errado. Posso enviar-lhe a minha planilha. . (Consulte Mais informação)
03 de março de 2017 às 15:30 GMT GMT e middot; Resposta.
HI Jay estratégia interessante Eu também recebo um retorno positivo, mas não chego perto de seu retorno de um crescimento de US $ 90 em 5 anos? você pode compartilhar seus cálculos? Tom. (Consulte Mais informação)
08 de fevereiro de 2017 12:48 PM GMT & middot; Resposta.
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Sinais de Compra e Venda de Índice Relativo de Volatilidade.
Abaixo estão as regras que Dorsey desenvolveu para comprar e vender sinais válidos ao usar o RVI:
Compre se RVI & gt; 50 Vender se RVI & lt; 50 Se você perdeu o primeiro sinal de compra RVI comprar quando RVI & gt; 60 Se você perder o primeiro sinal RVI Sell Sell quando RVI & lt; 40 Feche uma posição longa quando o RVI cai abaixo de 40 Feche uma posição curta quando o RVI sobe acima de 60.
Usando a Fórmula de Índice de Volatilidade Relativa Direcional.
Novamente, o indicador relativo do índice de volatilidade não deve ser usado como um indicador independente para negociação. Uma vez que o RVI é mais adequado para confirmar os sinais comerciais, devemos combinar o indicador com outras ferramentas e metodologias de negociação.
Para este ponto, vamos agora abordar uma série de abordagens com mais detalhes.
RVI e Fibonacci Retrament Levels.
Neste sistema RVI, iremos assistir aos potenciais níveis de retração de Fibonacci e trocas comerciais / explosões confirmadas pelo RVI.
Vamos colocar a nossa ordem de perda de perdas no próximo nível Fibonacci, a fim de limitar ou perdas.
Por fim, usaremos técnicas de ação de preços simples para obter lucros (padrões de gráfico, padrões de vela, suporte e resistência, tendências, etc.). Também podemos sair do comércio com base em um sinal contrário do indicador RVI ou dos níveis de Fibonacci.
A imagem abaixo mostra como esta estratégia comercial funciona:
RVI e Fibonacci Levels.
Este é o gráfico de 2 minutos do McDonald's a partir de 26 de agosto de 2018. Na parte inferior da imagem, você verá o indicador de índice de volatilidade relativa, que usamos para confirmar os sinais de Fibonacci.
Identificamos uma tendência e o correspondente recuo de 61,8% desta ação de preço. Então, percebemos que o preço começa a saltar em uma direção alta.
Neste momento, o indicador RVI ainda está abaixo do nível 50, mas ele rapidamente começa a se mover para cima. Sete períodos após o salto do nível de retração de 61,8%, o RVI sobe acima de 50. Este é o nosso sinal de confirmação e compramos o McDonald's em US $ 92,62. Uma ordem de stop loss é então colocada entre os níveis de 61,8% e 76,4% de Fibonacci no caso de o McDonald's perder o vapor.
Depois de entrar no nosso comércio, as próximas duas velas são otimistas e o preço começa a se expandir rapidamente à medida que o MCD se aproxima de US $ 95.
As próximas 3 a 4 velas começam a aplainar e movemos nossa ordem de perda de parada para US $ 94,50.
Em última análise, o preço não atingiu nossa parada e saímos do comércio em US $ 95,14, pouco antes do fechamento do mercado.
Este comércio acumulou lucro de US $ 2,52 por ação, enquanto arrisca US $ 0,52 (52 centavos), representando assim um índice de risco para retorno de 1: 5.
Vamos dar uma olhada em outra estratégia comercial. Desta vez, focalizamos nossa atenção nas fugas de Fibonacci e reversões de tendências.
Curto - RVI e Fibonacci.
Este é o gráfico de 3 minutos da Pandora Media a partir de 24 de agosto de 2018. Na parte inferior do gráfico, você verá o indicador RVI. No lado esquerdo do gráfico, você vê uma tendência de alta, que usamos para identificar os níveis de retração de Fibonacci.
Depois de atingir a área psicológica de US $ 18 por ação, o preço da Pandora começa a reverter e acreditamos que esta poderia ser uma ótima oportunidade curta, se a Pandora quebrar o nível de retracement de 61,8%.
Seguimos o movimento para baixo e abre uma posição curta, uma vez que o nível de retração de 61,8% está quebrado e o indicador de RVI quebra 50.
O preço continua a diminuir depois e percebe como o movimento de baixa é bem contido pela linha de tendência para baixo do azul.
O preço continua mais baixo e, finalmente, quebra o nível de retração de 100%. O nível de retração de 100% é uma zona de reversão potencial, por isso observamos de perto o comércio. No entanto, até que o preço viole a linha azul ou o RVI fecha acima de 50, não temos motivos para sair da nossa posição curta.
A diminuição do preço continua descendente até atingir o nível de extensão Fibonacci de 161,8%. Pouco depois de atingir o nível de 161,8%, o preço quebra a linha de tendência, o RVI fecha acima do nível 50 e a Pandora contrasta com o seu máximo mais recente. Por todas estas razões, saímos da nossa posição curta com um lucro considerável.
Comprando com o RVI e o ADX.
Esta é uma configuração de comércio muito interessante, que é uma maneira inteligente de recuperar os próximos movimentos de alta.
É muito importante mencionar que o indicador ADX indica força de tendência e não direção.
Bem, é aqui que o RVI entra em jogo. Usaremos o índice relativo de volatilidade para determinar se o estoque está se preparando para aumentar, pois esta estratégia cobre o lado longo do comércio. Em outras palavras, se o ADX estiver acima de 40 (ou 50 se você quiser obter uma confirmação mais forte), compraremos a segurança uma vez que o RVI também cruza acima de 50.
Este é o gráfico de 10 minutos da Netflix a partir de 15 de junho de 2018. Na parte inferior do gráfico, você vê o índice de volatilidade relativa e o índice direcional médio.
Primeiro, o ADX cruza acima de 40, o que nos dá uma indicação de que uma forte tendência está surgindo. No entanto, não conhecemos a direção da tendência, porque o preço está se movendo para cima e o RVI é de cerca de 20, então esperamos pacientemente.
De repente, o RVI muda acima de 50 e o preço mantém seu padrão otimizado intacto, enquanto o ADX ainda está acima de 40, dando-nos o nosso longo sinal. No entanto, não vamos esquecer a nossa parada!
Um ótimo lugar para a nossa ordem de perda de perdas seria a área abaixo do fundo formada no início da tendência, que marcamos - pare 1.
Observe que o preço começa a se mover mais alto e uma linha ascendente alta é formada.
Aproveitamos a linha de tendências e ajustamos nossas ordens de stop loss aos testes desta linha de tendências. Como você pode ver, ajustamos nossa parada de perda três vezes para proteger nossos ganhos à medida que Netflix se move a nosso favor.
Saímos do comércio antes do fechamento do mercado, a fim de evitar taxas overnight e o risco potencial de um hiato matinal.
Esse longo comércio na Netflix gerou um lucro de US $ 6,00 por ação.
Vamos agora cobrir um exemplo comercial mais.
RVI e ADX - Exemplo 2.
Acima é o gráfico de 10 minutos da AT & amp; T de 15 a 16 de novembro de 2018. Na parte inferior do gráfico, mais uma vez temos os indicadores RVI e ADX.
Estamos ilustrando dois dias neste exemplo, para promover o ponto em que, às vezes, você precisa esperar por vários sinais para se alinhar antes de colocar um comércio. O comércio não é sempre sobre a ação, às vezes o melhor curso de ação é apenas para se sentar bem.
No dia 15, o ADX apresentou uma leitura forte, mas o RVI ainda está abaixo de 50. Então o RVI finalmente cruza 50, mas fica com apenas 40 minutos na sessão de negociação, então não abrimos uma posição longa neste no final do dia.
No dia seguinte, o ADX ainda está acima de 40 e uma hora após o mercado se abrir, o RVI passa acima de 50, fornecendo um sinal para comprar AT & amp; T. Nós vamos longos e colocamos a nossa parada abaixo do final do pré-evento - pare 1.
Após uma correção de duas velas, o preço continua aumentando. Esta pequena correção cria um fundo pequeno, o que é uma ótima oportunidade para ajustar nossa ordem de perda de parada. Nós movemos a parada abaixo do final da linha de tendência para bloquear mais lucro - pare 2. Uma nova expansão de preços aparece, seguida de uma correção. Quando o movimento corretivo é concluído, ajustamos nossa parada abaixo do fundo criado pela correção - pare 3. Há mais um aumento de preço antes do fechamento do mercado, o que nos permite ajustar nossa parada novamente - pare 4.
Durante este comércio, geramos lucro de US $ 0,40 (40 centavos) por ação, o que equivale a 1,23% do lucro.

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